Финансы - инвестирование - Учитывайте Сезон, На Торговый День

Romank | Просмотров: 122




--- Компании mcdonald'S-это отчаянный модернизации своих франчайзи


--- Розничный Форекс-спреды: у них вообще дело?

Сезонность влияет на каждый элемент торговли подготовка и управление от идеи до прибыли или убытка, принимая. Между этими календаря оказывают влияние на виды ценных бумаг мы ТОРГУЕМ, как долго мы стоим на позиции, в то время как мы разоблачили и сил, которые влияют на нашу доходность. Позиций в соответствие с сезонностью нарваться меньше препятствий, а те, сопротивляясь его лицо всякие разочарование встречный ветер. (Для связанного чтения, см. в разделе: использование сезонных эффектов).
Это распространенное заблуждение, что Сезонность ограничивается больших ежемесячных влияний, как "январский эффект" или ралли Санта . Во время этих ежегодных соударения ленту, десятки более мелких сезонных сил повлиять на краткосрочные и долгосрочные действий цена . По сути, каждый сегмент рынка деятельность с открытия в понедельник звонок в тик закрытия пятницы отражает определенный элемент предвзятости времени и тем быстрее, что торговцы включают их в свои рабочие процессы, тем быстрее их результаты улучшатся.
Классический Сезонности

СП-500 месячных показателей


1971-2013


Месяц


Вернуться


Января


1. 07%


Февраль


0. 03%


Марта


1. 19%


Апреля


1. 5%


Может


0. 17%


Июня


-0. 05%


Июля


1. 02%


Августа


-0. 06%


Сентября


-0. 47%


Октября


0. 79%


Ноября


1. 52%


Декабря


1. 71%

Источник: Standard &амп; Двойками &амп; http://www. davemanual. ком
Мы узнаем в начале нашего рынка карьеру, как календарь влияет на ценовое действие в определенное время года. Он начинается с января эффект, при котором прибыли и убытки расчеты протирать, поощряет более рискованные инвестиции, что способствует капители и другие высокой бетой, а также новые компании, которые показывают незначительный прогресс в их балансах. (Подробнее см.: января действие возрождает разрушенные склады) год заканчивается ралли Санта, когда менеджеры фонда очистить свои владения, часто покупая крупнейших победителей, чтобы поддержать их годового отчетов об исполнении . (Для дальнейшего чтения, см.: ралли Санта-Клауса для реального?) В период, мы Вам продают в мае и уходят, предупреждение о том, что летом на рынках может быть неприятно, с ключевых групп технологий и капители часто показывает их слабое действие года.
Но Сезонность, гораздо глубже, с более непосредственное влияние на повседневное ценовое действие . Рассмотреть "Антикризисный вторник", который отражает давно наблюдается перекос в сторону разворота после акций и фьючерсов тяги в одном направлении в пятницу и понедельник. Фьючерсы трейдер Джордж Тейлор описал это влияние более 60 лет назад в его бессвязных, но ярких Методика Тейлора, проведение сезонных механики один шаг вперед в своем описании непрерывных трехдневных циклов, которые чередуются покупать, продавать и продавать короткие дни. Современные торговые стратегии используют многие элементы этой вневременной концепции.
Сезонность и торговый день
Первые и последние часы торгового дня создания заметных циклических пиков, производя более 60% от общего объема за сессию. Это следует старая рыночная мудрость, что "любители торговля в первый час, пока плюсы торговли в последний час". Тенденции, как правило, демонстрируют их существенное сокращение изменения цены в течение этих двух часов, с уклоном в сторону ЧОП и нерешительность через середине дня. В период между 11:30 и 12:30 вечера, используемое для сигнала пауза в активности, в то время как Уолл-Стрит-команда отправилась на обед, выставив второй состав, отвечающий. Это уже не случай, благодаря 24-часовой электронной среде, которая связывает нас биржи цена акции в других биржах.
Европейские рынки рядом, на восточное побережье США часовой обед, с алгос нажатии играет во Франкфурте и Нью-Йорке одновременно. Эта связь между биржами имеет два эффекта. Во-первых, он призывает Тома полдень Спайк и во-вторых, она создает сегментированный полдня стратегий, которые присоединяются с нами утренние и дневные заседания. В результате, местные рынки часто попадают внутридневных максимумов или минимумов в течение этого периода с внутридневного сигнала, значительно смещается . Это может запутать трейдеров привыкли за последние средах, образующихся весь день темы покровительствуя определенным бычий или медвежий результатов на звонок.
Дней Кормили
Федеральная резервная система, в рамках Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC), собирается восемь раз в год пересматривать и обновлять процентные ставки. Эти события имели особое значение в ходе количественного смягчения эпохи, способствуя массовые митинги, и все-таки влияние ленту в сессиях ведущие в новостях и на несколько дней позже. (Чтобы узнать больше, смотрите: как Федеральный Комитет по открытым рынкам встреч езды тарифы и акции). Там уклон естественного роста в случае, часто характеризуется порывистый прирост, не распространяются на более широкие средние. Этот импульс может начаться уже в начале сессии до фактического решения.
Правила волатильности задает тон в час или два после релиза, ряд ложных сигналов, что испытания новых границах. В предыдущие годы, направленный импульс в конце дня ФРС часто встречал резкий разворот на следующей сессии. Что разворот по-прежнему происходит время от времени, но наши наносекундных алго-доминируют рынки сейчас генерировать масштабные движения цен, которые менее уязвимы для типичного потертости стратегии. В результате, темы в конце сессии после решения ФРС часто отражают мнение умных денег и будет продолжать оказывать влияние ленты на следующей неделе. (Для дальнейшего чтения, см.: новые инструменты ФРС для управления экономики).
Срок Действия Опции
Вопреки ценовое действие характеризует опцион, который обозначает окончание краткосрочные контракты на акции и фьючерсы инструменты. (Подробнее на: параметр цикла акций действия). Истечения двенадцати месяцев и 52 недели срок действия сейчас влияют на ленте, со множеством сеансов обусловлен учета и возвращения к среднему, а не новости или эмоциональной напряженности. Сезонность действия показывает его большое влияние на ежеквартальных тройной колдовской, когда объемы рынка часто нажмите мульти-месячных максимумов. Этот 7-дневного сезонного влияния начинается в четверг до недельного срока, когда фьючерс на индекс переходить к следующей квартальной контракта. (См.: 6 Способов Сделать Лучше Варианты Сделок).
Правила для торговли истечении недели не просто, однако многие трейдеры пренебрегают ими, предпочитая играть по учебникам, а не деньги, машину мы называем Уолл-Стрит. Во-первых, избежать трендследящих стратегий-за сильных восходящих и нисходящих трендах, скорее всего, попасть не менее сильные импульсы контрволна . Во-вторых, продолжайте смотреть на большие круглые числа, потому что срок действия магнетизма заставляет многих ценных бумаг, в уровне цен с наибольшим открытым интересом. В-третьих, ожидают ценные бумаги, тяготеют к уровням, которые заставят большинство опционов истекает негоже. Это называется Максимальное влияние боли, которая является одним из самых надежных сезонных сил в современной рыночной среде.
Заработок Сезоны
Сезон заработок знаменует собой огромный квартальных влияние, что вызывает огромные торговые потери, потому что маргинальные игроки забывают, что они занимаются игра чисел и предпринимать необдуманных ставок на результаты и реакция рынка на эти результаты. (Подробнее читайте: стратегии для квартального сезона отчетности). Хотя тщательное исследование может сказать вам, если компания может превышать или ЛАГ ожиданий, ни одно исследование не может точно предсказать последующую реакцию на рынке, которая может сдвинуть цены "голубых фишек" более чем на 10% в течение нескольких минут. Даже хуже, ты повелся, думая, что вы уже освоили игру после получить это право несколько раз и настроить себя на окончание карьеры шок потеря .
Есть всего несколько способов для трейдеров, чтобы справиться с выпуском заработок . Во-первых, уйти от отчета и подождите, пока реакция не является достаточно четкой, чтобы создать новую запись. Во-вторых, играть в отчете со стратегиями параметры, управляющие воздействия волатильности или погасить на высокой или низкой волатильности, независимо от направления. В обоих случаях опционы дают трейдерам гораздо более сильные средства для борьбы с высокой ударной потенциал. (Для дополнительной информации см.: 5 сезон заработок инвестирование советы).
Нижняя Линия
Календарь и часы уклоном, более известный как Сезонность, является часто неправильно понятая концепция, которая имеет огромное влияние на ленту. Проще говоря, определенное время дня, недели и месяца триггер предсказуемого поведения рынка, который может отменять логического анализа и здравого смысла.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Учитывайте Сезон, На Торговый День Учитывайте Сезон, На Торговый День